Was ist beim Einstieg bei der Börse zu beachten?

Wenn das Geld weg ist darf es nicht weh tun.

Es gibt beim Einstieg zwei Typen von Anlegern: Den jungen, ungestümen Daytrader, der schlauer ist als der Markt und den "vorsichtigen", der nur eine bessere Rendite erzielen will als seine Freunde mit ihren Sparbüchern.
Regel für den Daytrader: Beobachte täglich den Markt und pick dir 5-6 (Neben-)Werte heraus, die du über mind. 2 Monate täglich verfolgst und alle Nachrichten dazu liest. Dann schlägst du zu mit relativ geringem Einsatz. Sinkt die Aktie, kaufst du nach. Steigt sie über das von dir vorher gesetzte Limit, verkaufe gnadenlos!
Regel für den Vorsichtigen: Suche Dir 4-5 Standardwerte mit guten fundamentalen Rahmenbedingungen und ordentlicher Dividendenrendite (zur Zeit RWE, EON, Deutsche Bank, Daimler, Siemens, usw.). Halte sie lange. Wenn du wieder Geld hast, kaufe Standardtitel nach. Baue so langsam ein solides Depot auf.

Solange nur die üblichen Kreise, also Witschaftsseiten der Zeitung, Börsensendungen im DLF usw. über die Anlageprodukte berichten, ist alles gut.
In dem Moment, wo auch Abends im Kegelclub über Ihre Aktien gesprochen wird, und die Ersten von Ihren sagenhaften Gewinnen erzählen, nichts wie raus und anderswo investieren.

Nicht erwischen lassen, denn ein Einbruch ist strafbar :-)

Bitte dabei folgendes beachten:

Du kannst nur 100% verlieren, aber mehrere 1000% gewinnen....

Nach der Frage hoffe ich, dass es nur ums "Spielen" geht, also einen definierten, eher geringen Betrag der auch verloren werden darf. Falls es ums Sparen geht: Besser einen soliden Fonds suchen, da ist das Risiko geringer.

Spielen: Mindestens ~500 EUR pro Transaktion, damit sich die üblichen Mindestgebühren von insgesamt 20 EUR für Kauf und Verkauf nicht zusehr auf den Gewinn niederschlagen (bei bspw. 500 EUR liegen die Gebühren bei effektiv 4%).
Sinnvoll ist ein Depot ohne laufende Kosten, damit man sich nicht ärgert, wenn man nichts tut.
Befass dich auch mit der Steuerthematik, falls du Erfolg haben solltest.
Spannend wird es bei plötzlichen Kursstürzen, bspw. wie bei BP: Dann möglichst viele Infos dazu sammeln, meist gibt es auch Analysen von Banken o.ä. mit einem Kursziel und Empfehlung - natürlich raten die auch nur oder haben Eigeninteressen.

An der Börse wird nicht mit Werten gehandelt, sondern mit Emotionen. Wenn die breite Masse GLAUBT, es ginge mit einem Kurs bergab, dann tut er das auch. Selbst dann, wenn die Quartalszahlen fantastisch sind.

Geh' einfach mal davon aus, dass es an der Börse jede Menge Profis gibt, die sehr, sehr gut darin sind, Emotionen zu beeinflussen. Geh außerdem davon aus, dass Du ihnen auf den Leim gehst. Tue darum das Gegenteil von dem, was Du fühlst. Tue IMMER das Gegenteil von dem, was die breite Masse tut.

Ein Beispiel: BP ist ein riesig großer Konzern und kann mit 15 Milliarden Gewinn jährlich jetzt die 4 Milliarden Reinigungskosten locker wegstecken. Trotzdem sank der Kurs auf 1/3. Wäre also ein guter Zeitpunkt, das zu kaufen. Denken sich übrigens auch diverse Araber und die Ölförderkonkurrenz.

Oder kaufe Firmen, die Du gut kennst und von denen Du weißt, dass sie langfristig gutes Zeugs auf den Markt bringen und nachhaltig arbeiten, z.B. Apple oder Harley Davidson.